Какие индексы есть на Московской Бирже

Для определения общей динамики какого-либо класса финансовых инструментов Московской биржей рассчитывается ряд биржевых индексов.

Индекс ММВБ ( MICEXINDEXCF) и Индекс РТС (RTSI) - основные индексы Московской Биржи. Представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных в ПАО Московская Биржа. Индекс ММВБ рассчитывается в рублях, а индекс РТС — в долларах США.

Наибольшую долю в индексе занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл.

Индекс голубых фишек RTSSTD является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний. Рассчитывается на основании рублевых цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка.

Наибольшую долю в индексе занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл.

MICEXSC и RTS2 — индексы акций второго эшелона. Включают ценные бумаги, составляющие базу расчета Индексов широкого рынка, но не вошедшие в Основные индексы. MICEXSC рассчитывается в рублях, RTS2 — в долларах США.

Наибольшие доли в индексе занимают Башнефть ап, Оргсинтез ао, Уралкалий и ВСМПО Ависма.

MICEXBMI и RUBMI — индексы акций широкого рынка. Включают ТОП 100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении (free-float не менее 5%). Список Индексов акций широкого рынка объединяет базы расчета Основных индексов и Индексов второго эшелона. Расчет MICEXBMI осуществляется в рублях, RUBMI — в долларах США.

Список Индексов акций широкого рынка объединяет базы расчета Основных индексов и Индексов второго эшелона. Списки отраслевых индексов формируются на основе разделения базы индексов широкого рынка по отраслевой принадлежности.

MCXSM и RTSSM — индексы компаний средней и малой капитализации. Представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации композитные индексы российского фондового рынка, в состав которых входят ликвидные акции компаний среднего и малого уровня капитализации. Расчет MCXSM осуществляется в рублях, RTSSM — в долларах США.

Отраслевые индексы акций*:

MICEXO&G — Нефтегазовый сектор. Включает 13 компаний, наибольшие доли занимают Газпрома, Лукойла, Новатэка, Роснефти и Татнефти.

MICEXPWR — Сектор электроэнергетики. Включает 23 компании, наибольшие доли занимают ФСК ЕЭС, Русгидро и Интер РАО.

MICEXTLC — Телекоммуникационный сектор. Включает 5 компаний. Наибольшую долю (около 68%) занимает МТС.

MICEXM&M — Металлургический и добывающий сектор. Включает 21 компанию. Наибольшие доли занимают Алроса, Норильский никель и Северсталь.

MICEXMNF — Машиностроительный сектор. Включает 4 компании, наибольшую долю (около 59%) занимает Объединенная Вагонная Компания (UWGN).

MICEXFNL — Финансовый сектор. Включает 10 компаний. Наибольшую долю занимают Сбербанк, ВТБ и Мосбиржа.

MICEXCGS — Индекс сектора потребительских товаров и торговли. Включает 9 компаний. Наибольшую долю занимают Дикси и МВидео.

MICEXCHM — Индекс сектора химического производства. Включает 5 компаний. Наибольшую долю занимают Оргсинтез и Фосагро.

MICEXTRN — Транспортный сектор. Включает 4 компании. Наибольшую долю (около 72%) занимает Аэрофлот.

* Данные на 26 сентября 2017

Методикой расчета индексов облигаций Московской Биржи предусмотрен прозрачный механизм формирования базы расчета индексов, в том числе включающий ежеквартальный пересмотр индексов. Отбор облигаций для включения в индекс осуществляется на основе цен облигаций, выраженных в рублях Российской Федерации. Для каждого индекса осуществляется также расчет показателей дюрации и доходности к погашению.

RUABICP и RUABITR — композитные индексы облигаций. Являются самыми широкими с точки зрения базы расчета облигационными индексами российского долгового рынка. Индекс рассчитывается по методикам чистых цен и совокупного дохода, отражая динамику и доходность всего облигационного рынка России.

RUABICP — ценовой индекс, рассчитывается на основе цен облигаций в рублях без учета накопленного купонного дохода.

RUABITR —индекс совокупного дохода, рассчитывается на основе стоимости облигаций, определяемой как сумма цены и НКД облигации в рублях, с учетом реинвестирования купонных платежей.

Основные индексы облигаций

RGBI и RGBITR — индекс государственных облигаций является основным индикатором рынка российского государственного долга и рассчитывается в рублях. Включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода (RGBITR) и чистых цен (RUABITR) в рублях.

MICEXCBICP и MICEXCBITR — индексы корпоративных облигаций. Являются основными индикаторами рынка российского корпоративного долга. Включает в себя наиболее ликвидные облигации российских заемщиков, допущенные к торгам на Московской Бирже, с дюрацией более одного года. Рассчитываются в режиме реального времени по методам совокупного дохода (MICEXCBITR) и чистых цен (MICEXCBICP).

MICEXMBICP и MICEXMBITR — индекс муниципальных облигаций. Является основным индикатором рынка российского субфедерального и муниципального долга. Он включает в себя наиболее ликвидные облигации с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода (MICEXMBITR) и чистых цен (MICEXMBICP) в рублях.

Дополнительные индексы облигаций

Помимо основных индексов облигаций Московской биржей рассчитывается большое количество индексов, позволяющих отслеживать динамику долговых бумаг, сортируя их по дюрации, рейтингу и уровню котировального листа. Данные по индексу необходимого подмножества облигаций можно посмотреть здесь.

Индексы активов пенсионных накоплений. Представляют из себя индексы консервативных ( RUPCI ), сбалансированных ( RUPMI ) и агрессивных ( RUPAI ) стратегий инвестирования. Включают в себя акций и облигаций, допущенных к обращению на Бирже, и в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений. Начальное значение индексов на 28 декабря 2007 года составляет 1000 пунктов.

Индекс волатильности RVI — рассчитывается с 18 ноября 2013 года. Принцип расчета основан на волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Индекс рассчитывается в течение основной и вечерней торговых сессий (первые значения с 19:00 до 23:50 МСК и далее с 10:00 до 18:45 МСК). При расчёте индекса, используются ближайший и следующий за ним опционы (только квартальные или месячные серии) со сроком до экспирации более 30 дней.

Индикаторы ставки междилерского РЕПО . Рассчитываются отдельно для рынка РЕПО с акциями и рынка РЕПО с облигациями. В расчет междилерского РЕПО принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в ломбардный список Банка России.

В зависимости от сроков исполнения сделок, индикаторы классифицируются на однодневные индикаторы «overnight», индикаторы «1 неделя» и «2 недели». Расчет и публикация значений индикаторов ставки РЕПО для операций «overnight» производится один раз в час, начиная с 12:00. Значения индикаторов ставки РЕПО для операций со сроком «1 неделя» и «2 недели» публикуются один раз в день в 19:00.

Индикаторы сделок РЕПО с ЦК (центральным контрагентом). Рассчитываются каждый день и делятся на дневные и вечерние, в зависимости от времени расчета. Дневные индикаторы рассчитываются и публикуются в 12:30 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 9:30 до 12.30). Вечерние индикаторы рассчитываются и публикуются по окончании торгов в 19:00 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 12:30 до 19.00).

БКС Экспресс

Последние новости

Рекомендованные новости

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1 Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено. Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.